FX日記 テクニカル分析・経済指標から相場を読む

本サイトではテクニカル分析・経済指標から為替を予想します。

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2005年の3月のFX開始以来、円安に乗じ70戦で64勝6敗で100万円の利益をたたき出したが、12月14日の円大高騰に足元をすくわれ、以降取り返そうと無謀な取引を繰り返し、逆に負債を170万円まで膨らめたサラリーマンの負債返却日記です。

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移動平均線 

移動平均線(Moving Average)
移動平均線は、過去の一定期間の価格(為替の場合はNY市場の終値を使用する。)の平均値をグラフ化していきます。
移動平均線はトレンドを掴む上で最も基本的なテクニカル指標とみなすことができます。

計算の仕方 
移動平均=(p1+p2+・・・pt)÷t

t:算出期間(一般的には、5・21・90・200日を使う)
p:為替の場合では価格は、NY市場の終値をとるのが一般的になっています。

移動平均は過去の計算された期間内の平均価格です。そのため、相場の流れの後追いになってしまうのですが、5日(短期線)・21日(中期線)・90日(中長期線)・200日(長期線)これらを捉えていれば、相場が一定のトレンドを示しているのか・保合いなのか・転換時なのか、判断する材料として利用することができます。
そして、よく見受けられることなのですが、移動平均線自体が相場のサポートやレジスタンスになることがあるということです。

売買ポイント
短期移動平均線が中・中長期移動平均線の下降速度が大幅に遅くなった状態・又はその後の横這い状態に、長い期間の移動平均線を下から短い期間の移動線が上抜いた時(所謂、下からブレイク)はゴールデン・クロスとなり、買いのポイントになります。

これとは全く逆のケース、つまり、短期の移動平均線が長期の移動平均線の上昇速度が大幅に遅くなった状態・又はその後の横這い状態に下抜いた時(上からブレイク)はデット・クロスとなり、売りのポイントになります。

行き過ぎ相場の判断材料
21日移動平均線の3%上限・下限乖離値は、一つの行き過ぎ指標として押さえていたほうがいいように思われます。
市場は本来あるべき価格から行き過ぎる事がよくあります。

例えば、ある日のドル/円の21日移動平均線が100円の時、3%上限・下限乖離値はそれぞれ、103円と97円になります。
もし、21日移動平均線が100円の時点で実勢の相場が103円か97円に近いか越えた位置にあるとすれば、このような行き過ぎた状態はいつまでも続くものではなく、いずれ修正される可能性が高いのです。
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2000/02/05 18:56|未分類
 

RSI 


RSI ( Relative strength index )
RSI は、オシレーター系の代表的なテクニカル指標です。
一般的には相対力指数と呼ばれていますが、所謂、相場の行き過ぎ注意報と捉えた方がいいかと思います。
指数は0から100まであり、30以下が売り過ぎ圏・ 70以上が買い過ぎ圏というように市場過熱感を判断する指標として使われています。

RSI は、日足チャートで過去 9日・ 14日間において、日々の終値と前日の終値での変動を数値化することによって相場の力学を計ろうとするものです。

計算方法
14日間の場合:当日を含む過去14日のデータが必要となります。
終値で前日終値比の14日間における上昇分の平均値をU、14日間の下落分の平均値をDとすると、

RSI=100-100÷(1+ U/D)

RSIの逆行現象
RSI 指数と実際の相場の値動きに逆行現象が現れた時、即ち、実際の相場が上昇しているのにも関らず、RSI 指数が下落しているケース(この反対も然りです。高値・安値圏で起きる一種のダイバージェンスである。)以下の例を参考にして下さい。

例 12月29日 1.3647 1.3556 75

12月30日 1.3670 1.3575 73

12月31日 1.3661 1.3513 66
売りサイン

上記の例は、2004年末の史上高値更新時の実際のユーロドル相場のRSI指数のケースである。
12月29日のRSIは75。
しかし、30日に前日高値を更新しているにも関らず、RSIは73と下落。
そして、31日のRSIは66と続落していた。
この3日目の数値によって売りサイン点滅となったケースです。
2000/02/05 18:43|未分類
 

ボリンジャーバンド 

ボリンジャーバンド(Bollinger Band)
ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャーが開発したテクニカル分析方法で、移動平均にボラティリティーの概念を取り入れたものであります。
一般的には21日移動平均線を中心として上下に1標準偏差、2標準偏差乖離した線を描くものでありましたが、各人の好みでこの数値を2.5倍、3倍とする場合もあります。
相場環境に余程の変化がない場合の上・下限からの反転或いはボックス圏からの保合い放たれを統計的に判断する材料とすることがあります。

売買ポイント
通常のマーケット環境において、逆張りの手法に使われることが多く、2σに接近したところでは戻り売り、マイナス2σに接近したところでは押し目買いが有効とされています。
しかし、予想外の変動時には2標準偏差乖離線を突破してそのままトレンドを形成していくケースもあるので注意が必要であります。
2000/02/05 18:42|未分類
 

一目均衡表 

一目均衡表
昭和初期に株価チャートの研究者であった細田吾一さん(ペンネーム、一目山人)が多くの人手をかけて開発し、現在では日本を代表するチャート分析法として広く知られている。
過去の価格分析に日柄分析を取り入れ融合させたものであります。

五つの線の算出方法
転換線(短期転換周期)
当日を含む過去9日間の高値と安値の中間値
基準線(長期基準周期)
当日を含む過去26日間の高値と安値の中間値
遅行スパン
当日の終値を当日を含む26日前に遡って記録したもの
先行スパン1
当日の転換線と基準線の中間値を、当日を含む26日先に記録したもの
先行スパン2
当日を含む過去52日間の高値と安値の中間値を、当日を含む26日先に記録したもの
注)一目均衡表では当日を第一番目の日として数えます。
売買ポイント
一目均衡表を構成する各線が実際の相場の位置関係によってサポート及びレジスタンスになり得ます。例えば、転換線が基準線より上の場合で(所謂、ゴールデン・クロス発生後)相場の動きが転換線より上で推移している間、相場は上昇基調を続ける可能性が高い。
そして、上昇のサポートとなり得ます。
このパターンとは全く反対の状態は、レジスタンスとなり得ます。

また、先行スパン1と2に挟まれた領域は一般的に雲と呼ばれ、現状及び今後の相場動向を考察する上において重要なチャート・ポイントと見なされることがしばしばあります。

そして、その厚みによってサポート・レジスタンスの強さも視覚的に捉えることができ、今では世界中で支持されているチャート分析ツールの一つということができます。
2000/02/05 18:40|未分類
 

ファンダメンタル分析とは 

■ファンダメンタル分析とは
ファンダメンタル分析とは、各国の経済情勢を示す経済指標をアナリストが予想を立てるため、それについての対応を考えることを言います。

■ファンダメンタル分析の仕方
GDP、失業率、物価など各国の経済情勢を示す経済指標は、為替レートに大きな影響を及ぼします。
とくに米国の経済指標は、米ドルを中心にレートの動向を大きく左右します。
経済指標は、定期的に発表されます。
毎日、何か必ず経済指標が発表になります。
経済指標をみる際のポイントは、発表された数値について考えるのではなく、アナリストが事前に予想した値と、どれくらい離れていたかを確認することです。
アナリストが予想する値は、市場参加者のポジションを推察する上で重要です。
アナリストは、経済指標の結果にあわせる形でポジションを変化させますので、経済指標の結果が事前の予想と大きく離れれば離れるほど、ポジションの変化を通じて為替レートが大きく変動することになります。
しかし、必ずしも予想より悪い場合に下落し、良い場合に上昇する訳ではありませんので注意が必要です。
特に、予想を無視して期待を含めた形で市場が動いていると、良い指標でも下落したりします。
経済指標の結果は、各種方面のウェブサイトで確認できます。

外国為替の変動要因については、以下のようなものがあります。
景気、株価、失業率低下・雇用者数増加、貿易黒字(赤字)、財政黒字(赤字)、GDP成長率、金利、設備投資、個人消費、要人発言
2000/02/05 00:00|未分類
 
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