FX日記 テクニカル分析・経済指標から相場を読む

本サイトではテクニカル分析・経済指標から為替を予想します。

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2005年の3月のFX開始以来、円安に乗じ70戦で64勝6敗で100万円の利益をたたき出したが、12月14日の円大高騰に足元をすくわれ、以降取り返そうと無謀な取引を繰り返し、逆に負債を170万円まで膨らめたサラリーマンの負債返却日記です。

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スワップ派のリスクヘッジ講座Part2(分析編) 

今まで、相関率を調べ、スワップ派のリスクヘッジを紹介してきました。
最近、コメントでリスクヘッジの記事が参考になったとよく書き込まれす。
そこで、少し、分析を紹介したと思います。
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相関関係の組み合わせを見て、お気づきになりましたでしょうか?
実は、今回の相関率から2つのことが分かりました。
①A/BとC/Bのように、右側にある通貨は相関率が高い。
②B/DとB/Eのように、左側にある通貨は反、相関率が高い。(相関率が低い)
このことは、割と知られている事実ですが、今回の相関率算出より、新事実が分かったのです。
つまり、①、②より相関率の高い表示グループA/BとA/C、A/DではA/CとA/Dも相関率が高く
反相関率の高い表示グループE/FとE/G、E/HではE/GとE/Hも相関率が高くなるのです。
これは、対象通貨が同じなので、理論的にも当たり前のようにいえるのです。
では、何故、100%の相関率ではないのでしょうか?
これはドルストレートにしても、必ず第3国が2つあるためです。
USD/JPYとUSD/CHFの場合では、ドルが強くなっても同時にCHFが強ければUSD/JPYとUSD/CHFは必ずしも同じ動きになりませんし、同じ動きになっても同等には動かないのです。
しかし、問題はここからです。
理論では分からない事実が浮かび上がりました。
これを詳しく分析していくと、USDとCAD、AUDとNZD 、JPYとCHFで相関があるのではないか? との疑問が出てきました。
では何故でしょうか?
USDとCADについては両国が隣接しており、景気状況が酷似している点から、第3者諸国からは、同国に分類されてしまうからなのです。
AUDとNZDにも同じことが言えます。
では、JPYとCHFについてはどうでしょうか?両国は隣接していません。
この両国については、経済状況が非常に似ている点があげられます。
経済政策、経済状況、すなわち、金利が非常に近いため、第3者諸国からは代替通貨として利用されるのではないでしょうか。
これは、03年~06年の過去データから算出したものであり、今後も同傾向が続くかどうかは分かりません。したがって、リスクヘッジとして使う場合には要注意です。

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2007/02/06 20:00|未分類CM:4
 
コメント

今日もよく動くなと感心してしまいます。
少しは円高お休みみたいですね。
為替一撃 #-|2007/02/06(火) 23:07 [ 編集 ]
 

おはようございます。リスクヘッジ相変わらず為になりますね。昨日はポートフォリオ利確しました
RUE #-|2007/02/07(水) 07:22 [ 編集 ]
 

こんにちは、パソメカさん。
リスクヘッジ、過去の記事も読みながら自分なりの研究して見ます。

ブログのタイトルを変更してしまいました。
すみませんがリンクのタイトルを変更していただけますでしょうか。
お暇な時で結構ですのでよろしくお願いします^^
スリ #-|2007/02/07(水) 13:22 [ 編集 ]
 

v-4為替一撃さんへ
今日もよく動いています。
G7まで下げ続けでしょうか?
円高止まらずですね。

v-4RUEさんへ
RUEさんは承知の内容ですよね。
利確めでとうございます。
私は利確までの道のりは遠いです。

v-4スリさんへ
研究は確かに必要です。
参考になれば幸いです。
タイトル忘れずに変更しますね。
パソメカ #-|2007/02/07(水) 20:25 [ 編集 ]
 
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