FX日記 テクニカル分析・経済指標から相場を読む

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2005年の3月のFX開始以来、円安に乗じ70戦で64勝6敗で100万円の利益をたたき出したが、12月14日の円大高騰に足元をすくわれ、以降取り返そうと無謀な取引を繰り返し、逆に負債を170万円まで膨らめたサラリーマンの負債返却日記です。

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相関係数について2 

昨日は相関係数について、少し書かせていただきました。
為替にしか興味の無い方は、何を言っているのか分からない状態でしょう。⇒FC2ブログランキングに戻る

これは、2つ以上の通貨を組み合わせて、相関係数を算出すれば、ポートフォリオになることを意味します。
昨日書いたことは式など覚える必要はありません。
実は、ポートフォリオツールを購入しなくとも、excelさえ使えればポートフォリオは作成できます。
ポートフォリオツールの良いところは自分で作る必要が無いことです。
お金の無い方は自作して見ましょう。
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この相関係数ですが、excelでは実にさまざまな作成方法があります。
その中の一つである、関数のCORRELを使用した方法を相互リンクしていただいている為替超入門で紹介されています。
この中に『ちょっと難しい分析』のところを見てください。
詳しく書かれています。
素人向けのブログとうたっていますが、どうしてなかなかの内容です。
私がここで記事にするより分かりやすいと思いますので、相関係数についてはそちらにお譲りします。
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私が以前出した相関率は相関係数とは違います。
相関率は単純に前日比からプラスかマイナスかを算出し、同方向に動いた率を算出しています。
つまり、数値を見ていません。
それに比べ相関係数は数値まで分析してくれるので、より確実です。
一度ご自身でも算出してみてください。

今回、私が大暴落に見舞われたポン円ですが、ポンドルと高い相関係数にあります。
すなわち、ポン円のロングが大暴落しているので、ポンドルのショートでカバーすることが出来るのです。
ポン円ショートが▲315円のスワップに対して、ポンドルショートは▲7円のスワップです。
すなわち、ポン円のスワップを大して減らすことなくリスクヘッジが出来ます。
しかし、相関係数が高いと言っても確実ではありません。
資金に余裕のあるときにはリスクヘッジに良いのですが、今回のように資金ギリギリで運用している時には差益をカバーしきれません。
相関係数が1で無い以上、一時的には大きな損失を抱える場合も出てきます。
したがって、追加資金投入し、ポン円のショートをポンドルのショートに置き換えることが負債をスワップにて回収できる手立てとなります。
両建ての出来ない業者の場合には有効な手段の一つとなりますので覚えておいて損はありません。
まずはここ近年、全ての通貨の相関係数を算出しておきましょう。

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2007/02/19 00:00|未分類CM:6
 
コメント

久しぶりにパソコンで確認したらアバターがえらい男前にしあがってますね~。私は、ポン円ロングとポンドルショートでリスクヘッジだとおもってたら、逆にポンドルが上がっていって損したことがあります。なかなかポートフォリオもおくが深いですね。
RUE #-|2007/02/19(月) 10:16 [ 編集 ]
 

 RUEさんのおっしゃるとおり、相関って難しいのですよね~、この場合はドル円も売るとバランスはとれるのでしょうね。
しましま #-|2007/02/19(月) 11:12 [ 編集 ]
 

ポンドルショート最近していなかったので、スワップがマイナスになっていたことに気がつきませんでした。汗
で、昨日の式は・・・
頭が~~脳が~~~~見ただけで拒否しました。笑
みーみん@3児のママの為替入門 #gHke2YW6|2007/02/19(月) 12:57 [ 編集 ]
 

v-4RUEさんへ
アバターの件ありがとうございます。
目の位置、鼻の位置、口の位置や数までそっくりなんですよ。
ポートフォリオは100%ではありませんからね。
役に立ちますけどね。

v-4しましまさんへ
相関は確かに難しいです。
保険代わりになるだけですね。

v-4みーみんさんへ
そうなんですよ。
プラススワップだったら絶好のリスクヘッジだったのに残念です。
まあ、▲7円ですけどね。
あの式は覚えなくても良いです。
理屈も知る必要はありません。
必要なのは計算結果だけですよ。
パソメカ #-|2007/02/20(火) 19:21 [ 編集 ]
 

こんばんは。
ポン円ロングとポンドルショートは、円高ドル安になったら大変ですね。ポン円うまく上昇してきているので、明日の議事録でさらに上昇してほしいですね。
VeryMerry為替 #6KJoQBxc|2007/02/21(水) 03:40 [ 編集 ]
 

v-4VeryMerry為替さんへ
そうなんです。
ポン円ロングとポンドルショートは、円高ドル安になったらになったらWパンチですからね。
でも、最終的にはいい差額に落ち着きますよ。
パソメカ #-|2007/02/21(水) 13:34 [ 編集 ]
 
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