FX日記 テクニカル分析・経済指標から相場を読む

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2005年の3月のFX開始以来、円安に乗じ70戦で64勝6敗で100万円の利益をたたき出したが、12月14日の円大高騰に足元をすくわれ、以降取り返そうと無謀な取引を繰り返し、逆に負債を170万円まで膨らめたサラリーマンの負債返却日記です。

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トルコリラの相関係数を掲載 

今日はアトランティックで取り扱っているトルコリラの相関係数を算出しました。

try相関係数


驚くべき結果です。
ほぼ1と言って良いほどの結果です。
相関係数1に近い物をショートとロングで、-1に近い物をショートとショートで買えばリスクヘッジが出来るのです。
すなわちリラのみでリスクヘッジが可能なのです。
相関係数を使ってのリスクヘッジはスワップ益をリスクをなくして得ることが目的ですから、この3通貨ペアはすべて高いスワップですから、リスクヘッジにはもったいない気がしますが仕方ありません。
この表は相関係数しか掲載しておりません。
リスクヘッジをする場合には乗数も関係してきますのでご注意ください。
乗数とは相関係数に対する倍率です。
例えば通貨Aが1・1・1・1・1と動き通貨Bが1・1・1・1・1と動けば相関係数1です。
そして通貨Aが1・1・1・1・1と動き通貨Bが2・2・2・2・2と動いても相関係数1です。
つまり通貨Aが1に対して通貨Bが1動いても2動いても相関係数が1になる場合があるのです。
ですから、それを考慮せずに同枚数を購入してはリスクヘッジにならないのです。
この点が注意点です。

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2007/05/20 01:01|TRY(トルコリラ)
 
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